Optionen Handel Mit Connorsrsi

Meine einfache Strategie für Trading-Optionen Intraday Ich selten über einen Händler, der nicht Optionen gehandelt hat. Optionen Strategien kommen in vielen Formen und Formen, aber sie sind alle zu tun, eine Sache: Geld verdienen. I8217 wurde seit 1980 gehandelt und war zu einer Zeit einer der größten Optionen Trader in der Brokerage-Industrie bis zum Absturz von 1987, die eine neue Erkenntnis, dass eine gehebelte Position über Nacht könnte verheerend, und es war. Obwohl ich noch Optionen handeln, habe ich eine völlig andere Perspektive, wie und wann sie handeln. Zuerst bin ich ein SampP Futures Trader. Ich habe gehandelt und nach der SampP Futures seit sie begann den Handel im Jahr 1982. Also habe ich gelernt, Optionen auf der Grundlage der eine Sache, die ich am besten wissen, die SampP 500 Futures. Erfahren Sie, wie Trading-Optionen mit ConnorsRSI mit Connors Research neuesten Optionen Strategy Guidebook. Zum Verkauf hier. Die SampP 500 Zukunft der 19808217s war viel anders als die Futures, die wir heute kennen. Wegen des Booms in Technologie in den letzten 15 Jahren ist der Großteil des Handels heute getan heute alle elektronischen im Gegensatz zu Abholung des Telefons und ruft einen Makler oder die Grube. Und die Wirtschaft von heute ist jetzt global, anstatt länderspezifisch zu sein. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Handelsbranche die Märkte in einer breiteren Perspektive betrachtet, wo unsere Märkte mit dem, was in Europa oder Asien geschieht, reagieren werden. Nicht nur dies, sondern die Märkte werden zu einem 24-Stunden-Markt statt nur der Standard 8:30 Uhr 8211 15:00 Uhr CT (9:30 Uhr 8211 16:00 Uhr EST) hier in den USA Da die Märkte basieren Eine 24-Stunden-Basis, können wir jetzt sehen, wie die Welt Werte unserer Märkte und ein besseres Verständnis, wie unsere Märkte auf der Grundlage der wie die Welt gehandelt wird. Ich beginne meinen Handelstag früh (5:00 Uhr CT 6:00 Uhr ET) zu beginnen, um die Richtung der Märkte durch Europa gehen und kommen in den USA öffnen. Die E-Mini SampP Futures (E Electronic) ist die Wahl der SampP Futures Trader an diesem Tag, und meine, weil es immer elektronisch und handelt praktisch 24 Stunden am Tag. Die Richtung, in die der E-mini (der Begriff für die E-Mini SampP Futures) verwendet wird, gibt Signale, wie sich die US-Märkte öffnen werden. Obwohl Aktienoptionen erst nach 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) gehandelt werden können, kann ich beginnen, meine Handelsstrategie zu gründen, die auf dem basiert, was der E-Mini die ganze Nacht getan hat. Die Mehrheit der Aktien (rund 70) wird in die gleiche Richtung wie die E-Mini zu bewegen. Ich weiß, wenn die U. S. um 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) öffnet, weiß ich, ob die Mehrheit der Aktien nach unten oder nach oben auf dem, was die E-Mini hat die ganze Nacht getan. Sobald der US-Markt eröffnet, kommt die USA zu 8220vote8221 auf die Richtung der Weltmärkte. Aus diesem Grund möchte ich dem Markt eine Stunde vor dem Eintritt in einen Optionshandel geben. Dies gibt dem US-Markt Zeit, um den Umzug der Weltmärkte zu verdauen und alle wirtschaftlichen Nachrichten, die angekündigt wurde. Wenn Sie ein Diagramm 1 sehen, können Sie die Richtung der Weltmärkte und ihre Auswirkungen auf die US-Märkte sehen. Für den Handel Optionen, verwende ich eine grundlegende Strategie. Wenn der Markt steigt, kaufe ich Anrufe oder verkaufe Puts. Wenn der Markt geht, verkaufe ich Anrufe oder Put kaufen. Ich bevorzuge, um ein Verkäufer von Optionen anstatt ein Käufer sein, aber es gibt einige Aktien, die sich gut genug an einem Tag, dass der Kauf der Option bezahlt besser als der Verkauf der Option und warten darauf, dass es sich verschlechtert. Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Apple ist einer der Aktien, die sehr gut mit dem E-Mini (aus diesem Grund werde ich es als Beispiel in diesem Artikel) zu verfolgen. Abbildung 2 zeigt eine Tageskarte von Apple (AAPL) und dem E-Mini (ESM9). Obwohl Aktien einzelne Nachrichten haben und sich mehr oder weniger bewegen können, werden sie im Allgemeinen mit dem E-Mini Trend. Wie bereits erwähnt, möchte ich geben dem Markt die erste Stunde des Handels, um die 8220noise8221 aus dem Markt zu bekommen. Ich schaue dann an, wo der E-mini Handel basiert weg von seinem geöffneten (oben oder unten) und der Gesamtrichtung des Marktes für den Tag handelt und sehen, ob Apple in der gleichen Richtung basiert, die weg von seinem geöffnet ist. Wenn ja, werde ich ein at-the-money zu kaufen, oder erste Streik out-of-the-money, anrufen, wenn Überschrift höher, oder setzen, wenn die Überschrift niedriger. Ich gebe dann dem Markt 30 Minuten, um zu sehen, ob die Richtung, die ich handelte, richtig ist. Wenn ja, lege ich einen Halt auf die Hälfte des Wertes, den ich für die Option bezahlt habe, d. H. 8211 Wenn ich die Option für 5,00 kaufte, lege ich einen Stopp bei 2,50. Wenn sich der Markt gedreht hat und ich nicht bezahlt werde, werde ich aus der Position herauskommen und nach einer anderen Gelegenheit suchen. Wenn der Handel in meine Richtung geht, dann werde ich es um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) neu bewerten. Wenn der Markt kehrt, dann steige ich aus. Wenn der Markt in meine Richtung fortfährt, bleibe ich mit dem Handel und beweg 'meinen Stopp gerade auf die andere Seite des offenen um etwa 10 Cent und schaue danach, den Handel um 2:30 Uhr (15:30 Uhr ET) vorher zu bewerten Der Markt schließt. Abbildung 3 zeigt Apple und die E-Mini am 26. Mai 2009. Die E-Mini begann höher und setzte den Trend gehen in 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Apple folgte dem Trend und handelte um 128-129 um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Der nächste Streik würden Sie kaufen den Juni 130 Anruf auf Apple. Diagramm 4 ist der Apple-Juni-130-Aufruf (APV FF), den Sie um 4.20-4.30 eingegeben haben könnten. Um 10:00 Uhr CT (11:00 Uhr ET) war es den Handel am 4.35 hielt. Zu diesem Zeitpunkt würde ein Schutzstopp bei 2,10 gestellt und zur Neubewertung um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) verlassen. Um 13:00 Uhr ging der Anruf um 5,65 Uhr an und der Stopp wurde auf 2,40 (10 Cent unter dem offenen Wert von 2,50) eingestellt und verließ um 14:30 Uhr CT (15:30 Uhr ET). Der Markt war ein wenig zurückgegangen, und der Aufruf war bei 5,10, die 55 Cent unterhalb war, wo es um 13:00 Uhr CT war, so dass der Handel zu diesem Zeitpunkt mit einem 80-Cent-Gewinn verlassen worden wäre. Dies ist nur ein Beispiel für eine Aktie, die den ganzen Tag gehandelt werden kann. Wenn ich in einen Handel um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET) zu bekommen, werde ich schauen, um nach 1:00 pm CT (14:00 Uhr ET) eingeben und folgen Sie dem gleichen Verfahren gehen in die enge. Mit der Richtung der Futures, um den Trend verschiebt sich die Chancen zu Ihren Gunsten der Bezahlung. Es gibt viele Aktien gibt, nur zu überprüfen, dass sie Trend mit dem E-Mini, bevor Sie sie auf diese Weise. Glücklicher Handel Tom Busby ist Gründer von DTI und ein Pionier in der Handelsbranche als weltweit anerkannter Erzieher. Er nimmt ein komplexes Thema, die globalen Märkte, und stellt es in eine leicht verständliche Sprache für alle Ebenen der Händler und Investoren. Mit Gast-Sprechen auf Bloomberg und CNBC ist Herr Busby auch der Autor von zwei meistgekauften Büchern, Winning the Day Trading Game und The Markets Never Sleep. Er ist ein Mitglied der Chicago Mercantile Exchange Group und hat eine professionelle Wertpapiere Händler und Makler seit 1977.How to Trade-Optionen mit Intraday ConnorsRSI Wenn wir Aktien handeln, verdienen wir Geld, wenn wir richtig vorherzusagen, die Richtung, dass die Aktie zu bewegen . Wenn wir Optionen handeln, müssen wir innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens richtungsrichtig sein. Mit anderen Worten: Wir brauchen die zugrunde liegende Aktie bis zum Auslaufen des Optionskontrakts in der richtigen Richtung, und zwar um einen Betrag, der groß genug ist, um die von uns gezahlte Prämie zu überwinden. Lange Anrufe und Puts, sowie viele Debit Spreads, erleben Zeitverfall. Wenn nichts anderes ändert, verlieren sie ein wenig von ihrem Wert mit jedem Tag. Daher wollen wir diese Positionen oftmals tauschen, wenn eine erhebliche Kursbewegung bevorsteht. Inzwischen sind Sie wahrscheinlich vertraut mit unserer neuesten Indikator, ConnorsRSI. Wenn nicht, können Sie unseren exklusiven Reiseführer herunterladen: Optionen Handel mit ConnorsRSI. Alle bisher veröffentlichten Strategien, die dieses Kennzeichen verwenden, berechnen den Wert von ConnorsRSI aus den täglichen Schlusskursen der Aktie oder ETF. Niedrige Werte von ConnorsRSI zeigen Überverkaufsbedingungen an, während hohe Werte übergekaufte Bedingungen anzeigen. Wie oft erreichen die Bestände extrem überverkaufte Umstände, haben wir alle Bestände, die Mitglied des SampP 500 sind, ab dem 1. Januar 2001 gescannt. Das ergibt ca. 500 Aktien x 252 Handelstage Jahr x 12,25 Jahre 1.543.500 ConnorsRSI-Werte Als nächstes wurde untersucht, wie oft wir beobachteten ConnorsRSI Werte unter einer extrem überverkauft Schwelle. Die Anzahl der Beobachtungen für die ConnorsRSI-Werte 1-5 ist in der folgenden Tabelle dargestellt: Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel ursprünglich am 2. Juli 2013 veröffentlicht wurde. Ein AT-Anruf mit etwa einem Monat, der bis zum Ablauf verstrichen ist, 20 8211 40 Preiserhöhung, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs um 1 ansteigt. Daher haben wir als nächstes überprüft, wie viele der SampP 500-Aktien mit niedrigen ConnorsRSI-Werten eine maximale Kurssteigerung von mindestens 1 über die folgenden fünf Tage erfuhren. Die folgende Tabelle zeigt diese Ergebnisse. Die Tabelle zeigt uns zum Beispiel, dass SampP 500-Aktien mit einem ConnorsRSI-Wert unter 2,0 insgesamt 1461 Mal seit 2001 geschlossen. Auf 1284 von diesen 1461 Anlässen oder rund 88 der Zeit erlebt die Aktie eine Preiserhöhung von mehr als 1 über die nächsten fünf Tage. Da fast alle im SampP 500 enthaltenen Aktien Optionen bieten, das heißt, es gab über 1200 Möglichkeiten, eine Rendite von 20 oder mehr an ATM-Anrufen zu sammeln. Wenn Sie die freie Trading Markets Analytics-Seite angesehen haben, wissen Sie, dass der Wert von ConnorsRSI für eine Aktie den ganzen Tag schwankt. Wir beziehen uns oft auf diese als Intraday-Wert von ConnorsRSI, oder manchmal nur Intraday ConnorsRSI. Sein der ConnorsRSI Wert, der von allen vorhergehenden Schlusskursen der Aufzeichnung berechnet wird, plus heutiger aktueller Preis. Manchmal wird der Intraday ConnorsRSI-Wert oversold Extreme erreichen, bevor er in einen weniger überverkauft Zustand bis zum Ende des Tages. Wie häufig treten diese extremen Intraday ConnorsRSI-Werte auf? Die folgende Tabelle ist ähnlich der vorherigen, außer dass wir den Intraday ConnorsRSI-Wert anstelle des End-of-Day-Wertes verwendet haben, um unsere überverkauften Bedingungen zu signalisieren. Mit der gleichen Schwelle von 2,0 mit dem Intraday ConnorsRSI, können wir sehen, dass es 3240 Vorkommen in den letzten 12 Jahren mit 2745 von denen, die Gewinne von 1 oder größer in den nächsten fünf Tagen. Das entspricht mehr als doppelt so vielen Chancen für überdurchschnittliche Gewinne bei ATM-Anrufen, während immer noch eine Erfolgsquote von fast 85 aufrechterhalten wird. Ähnliches Verhalten sehen wir am oberen Ende des ConnorsRSI-Spektrums. Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeit von 1 Preissenkungen, gemessen vom Schlusskurs des Signaltages bis zum niedrigsten Tiefstand in den nächsten fünf Tagen: Wie finden Sie also intraday ConnorsRSI-Werte, die extreme Level erreicht haben, ist eine der einfachsten Möglichkeiten Die neue Trading Markets Live Screener. Auf der Registerkarte Alle können Sie die Parameter definieren, die zum Filtern der Ergebnisse verwendet werden. Um interessante Kandidaten für zinsbasierte Option Trades (Kauf von Anrufen oder Verkauf von Puts) zu finden, benutze ich in der Regel drei Filter: durchschnittliches Volumen von 1M Aktien oder größer Preis über 10 ConnorsRSI von 10 oder unten Für bearish Option Trades (Kauf Puts oder Verkäufe Anrufe), einfach Ändern Sie den ConnorsRSI-Filter auf 90 oder Oben. Abhängig von Ihrem Trading-Stil, können Sie auch auf Equity-Typ filtern und oder Index, die Ihre Ergebnisse weiter einschränken wird. Oder vielleicht verwenden Sie zusätzliche Filter, die Ihren Lieblings-Strategien entsprechen. Sobald die Live Screener präsentiert Ihnen eine kurze Liste der Handelskandidaten, können Sie Ihre Handelsplattform verwenden, um Dinge wie offene Zinsen, Volumen und Bid fragen Spreads auf die Optionskontrakte, die Sie prüfen. Wenn alles auscheckt, sind Sie bereit, Ihren Handel zu machen. Erfahren Sie, wie Trading-Optionen mit dem ConnorsRSI Pullback-Strategie. Herunterladen Optionen Trading mit ConnorsRSI heute. Über Matt Radtke Matt Radtke ist Senior Researcher für Connors Research. Herr Radtke absolvierte magna cum laude von der Michigan State University mit einem Abschluss in Informatik. Er hat 25 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung in großen und kleinen Unternehmen, darunter Hewlett-Packard und Bell Northern Research. Herr Radtke betreibt seit 2008 aktiv Aktien, ETFs und Optionen. In den vergangenen Jahren hat er sich zunehmend mit der Unternehmensgruppe der Connors Group beschäftigt, zunächst als Student, dann als Mitglied des Chairmans Clubs und schließlich als Ein Berater, Forscher und Autor. Matt hat co-authored mehrere quantifizierte Strategie-Führer einschließlich ETF-Handel mit Bollinger Bands. Optionen Handel mit ConnorsRSI. Trading Leveraged ETFs mit ConnorsRSI. Und ETF Scale-In Trading. Optionen Trading Guidebook Ein praktisches Trading-Strategie-Handbuch mit klaren Anweisungen, wie Sie Eintrag Austrittsfilter, die historische Tendenzen zur Verbesserung der Gewinnkanten und durchschnittliche Gewinne der besten systematischen Strategien für den Handel SPY Optionen mit dem ConnorsRSI Oszillator.