Intermarket Trading-Strategien Beschreibung Von der Inside Flap Intermarket Trading-Strategien erklärt, wie Märkte interagieren und beeinflussen sich gegenseitig und wie Intermarket-Analyse verwendet werden können, um zukünftige Aktien-und Index-Kursbewegungen durch die Einführung von benutzerdefinierten Indikatoren und Handel Markt. Binnenmarktanalyse-Indikatoren wurden in den 80er Jahren für nationale Märkte entwickelt und reichen nicht mehr aus, um die globale Marktdynamik zu analysieren. Dieses Buch zeigt, wie Sie Intermarket mit klassischen technischen Techniken kombinieren können, um profitable Hybridsysteme zu entwickeln oder bestehende zu verbessern. In zwei Teile gegliedert beginnt Teil eins mit einer Diskussion über die Grundprinzipien der Intermarket-Analyse und die Vorteile der Portfolio-Diversifizierung, indem sie unkorrelierte Vermögenswerte wie Rohstoffe und Fremdwährungen umfasst. Es geht weiter um das Konzept der Korrelation und die grundlegenden Annahmen verwendet, bevor die Demonstration der linearen Regression Methode für die Vorhersage einer Sicherheit auf der Grundlage ihrer Korrelation mit verwandten Märkten verwendet zu erklären. Es werden verschiedene benutzerdefinierte Indikatoren für den Markteintritt präsentiert und Erklärungen gegeben, wie jeder im Rahmen eines Handelssystems verwendet werden kann, darunter acht neue kundenspezifische Intermarket-Indikatoren, die zum ersten Mal in diesem Buch veröffentlicht werden. Teil zwei nutzt die in Teil 1 vorgestellten Konzepte, um Intermarket-Handelssysteme zu entwickeln, um populäre Märkte wie US - und europäische Aktienindex-Futures, FOREX und Commodities zu handeln. Techniken für die Entwicklung eines Handelssystems und die Bewertung der Testergebnisse werden zusammen mit vorgeschlagenen Methoden zur Vermeidung von Kurvenanpassung und die Illusion der Exzellenz durch Optimierung erstellt präsentiert. Stopp-Verlust-und andere Geld-Management-Techniken werden auch diskutiert. Schließlich erläutert eine kurze Einführung in neuronale Netze die Grundprinzipien dieses alternativen Ansatzes für die Gestaltung von Handelssystemen. Für den Handel mit Gold, SampP ETF (SPY), SampP e-mini Futures, DAX und FTSE Futures, Gold und Gold, stehen insgesamt neunundzwanzig konventionelle und fünf neuronale Netzwerkhandelssysteme zur Verfügung Ölvorräte, Rohstoffe, Sektor und internationale ETF, Yen und Euro. Schließlich ist auch eine dynamische Asset Allocation Timing-Strategie enthalten, die das Portfolio systematisch in die stärksten Assetklassen oder - sektoren umwandelt, die Renditecharakteristiken erhöht und gleichzeitig die Gesamtvolatilität verringert. Der Metastock-Code für alle Systeme wird bereitgestellt, um zu testen und Papier Handel das System auf neuere Daten, bevor Sie vom Computer zum Trading-Desk zu bewegen. Produktbeschreibung Dieses Buch zeigt den Händlern, wie die Intermarket-Analyse genutzt werden kann, um zukünftige Aktien-, Index - und Rohstoffpreisbewegungen zu prognostizieren. Es führt kundenspezifische Indikatoren und auf Intermarket basierende Systeme ein, die grundlegende mathematische und statistische Prinzipien verwenden, um Tradern dabei zu helfen, Intermarket-Handelssysteme zu entwickeln und zu entwerfen, die für Langzeit-, Zwischen-, Kurz - und Tageshandel geeignet sind. Der Metastock-Code für alle Systeme ist enthalten und die Testmethode ist gründlich beschrieben. Sämtliche Systeme werden mit mindestens 200 Bar von historischen Daten getestet und mit unterschiedlichen Rentabilitäts - und Drawdown-Metriken verglichen. Von der RücksendungAls ich meine Recherchen über die Marktanalyse zu Beginn der 90er Jahre begann, waren nur wenige Analytiker in diesem Bereich tätig. John Murphy war der erste, der Intermarket-Beziehungen einführte und ich war der erste, der mechanische Handelsstrategien mit ihnen veröffentlichte. Andere haben über die Jahre verfolgt, aber mit sehr wenig ursprünglicher Forschung. Dies ist das erste Buch, das ich seit Jahren mit neuen Materialien, Ideen und Handelssystemen gesehen habe, die das Feld der Intermarket-Analyse voranbringen. Ich habe viele Bücher und Artikel in meiner Karriere gelesen und ich denke, dass dieses Buch ist eines der besten zu diesem Thema und es wird eine große Referenz für Anwendungen der Intermarket-Analyse und vor allem Trading-System-Entwicklung in den heutigen volatilen Märkten. zot Murray Ruggiero werden. Vice President für Forschung und Entwicklung von TradersStudio Software, Redakteur der Futures Magazine und Autor mehrerer Bücher über Handelssysteme und Intermarket-Analyse-Quote ist klar aus dem Lesen Intermarket Trading-Strategien, dass Markos Katsanos kombiniert technische Kompetenz mit gesundem Menschenverstand, um einen Hauch von frischen Luft für aktive Investoren. Seine Beispiele sind zeitgerecht und durchdacht, was ein Bewusstsein für unser risikoreiches Umfeld widerspiegelt. Er versteht und erklärt die wichtigen Grundsätze des erfolgreichen Handels und bietet seine Lösungen an. Ich kann es sehr empfehlen it. quot Perry Kaufman. Trader und Autor von The New Trading Systems und Methods quotBefore Design ein Handelssystem, ist es absolut notwendig, ein tiefes Verständnis der Märkte zu gewinnen. Markos Katsanos macht eine hervorragende Aufgabe, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Märkten durch die Verwendung von statistischen Werkzeugen zu erklären, die er in klarer und einfacher Sprache macht. Leser dieses bemerkenswerten Buches werden besser in der Lage, Handelssysteme zu schaffen, die jeden Markt erobern können. quot Jayanthi Gopalakrishnan. Herausgeber von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin Über den Autor Markos Katsanos ist ein Experte für technische Analyse und Handelssysteme und Erfinder von zwei neuen technischen Indikatoren. Indem er das Verhältnis von Volumen zu Preisbewegung zeigt, sind seine Finite Volume Element (FVE) und Volume Flow (VFI) Indikatoren populäre Werkzeuge, die von Händlern verwendet werden, und der Code wurde in fast allen technischen Analyse - und Handelssoftware integriert. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen und einen Master-Abschluss in Tragwerksplanung und ist Mitglied der Technical Securities Analysts Association von San Francisco (TSAASF). Er hat seit 1987 Aktien und Rohstoffe gehandelt, beginnend mit Fundamentalanalyse. Mit seiner Ingenieurausbildung gravitierte er schnell zur technischen Analyse des Marktes. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der EDV-Analyse von Aktien und Futures, hat er Jahre verfeinert seine Methoden zu kommen mit einigen der profitabelsten Strategien für die Auswahl von Trades. Er ist auf mechanische Systeme spezialisiert und hat Dutzende von Systemen für seine Kunden und seinen eigenen Gebrauch gebaut. Markos Katsanos hat mehrere Beiträge zu Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe und andere Finanzpublikationen beigetragen. Er ist derzeit dabei, eine eigene Finanzberatung zu gründen. Über dieses itemDescription Produkt-Beschreibung Dieses Buch zeigt Händler, wie man Intermarket Analyse benutzt, um zukünftige Aktien-, Index - und Warenpreisbewegungen zu prognostizieren. Es führt kundenspezifische Indikatoren und Intermarket-basierte Systeme ein, die grundlegende mathematische und statistische Prinzipien verwenden, um Tradern dabei zu helfen, Intermarket-Handelssysteme zu entwickeln und zu entwerfen, die für Langzeit-, Zwischen-, Kurz - und Tageshandel geeignet sind. Der Metastock-Code für alle Systeme ist enthalten und die Testmethode ist gründlich beschrieben. Sämtliche Systeme werden mit mindestens 200 Bar von historischen Daten getestet und mit unterschiedlichen Rentabilitäts - und Drawdown-Metriken verglichen. Aus der Inside Flap Intermarket-Handelsstrategie wird erläutert, wie die Märkte miteinander interagieren und einander beeinflussen und wie die Marktanalyse genutzt werden kann, um künftige Aktien - und Indexpreisbewegungen durch die Einführung von kundenspezifischen Indikatoren und Intermarket-Handelssystemen zu prognostizieren. Binnenmarktanalyse-Indikatoren wurden in den 80er Jahren für nationale Märkte entwickelt und reichen nicht mehr aus, um die globale Marktdynamik zu analysieren. Dieses Buch zeigt, wie Sie Intermarket mit klassischen technischen Techniken kombinieren können, um profitable Hybridsysteme zu entwickeln oder bestehende zu verbessern. In zwei Teile gegliedert beginnt Teil eins mit einer Diskussion über die Grundprinzipien der Intermarket-Analyse und die Vorteile der Portfolio-Diversifizierung, indem sie unkorrelierte Vermögenswerte wie Rohstoffe und Fremdwährungen umfasst. Es geht weiter um das Konzept der Korrelation und die grundlegenden Annahmen verwendet, bevor die Demonstration der linearen Regression Methode für die Vorhersage einer Sicherheit auf der Grundlage ihrer Korrelation mit verwandten Märkten verwendet zu erklären. Es werden verschiedene benutzerdefinierte Indikatoren für den Markteintritt präsentiert und Erklärungen gegeben, wie jeder im Rahmen eines Handelssystems verwendet werden kann, darunter acht neue kundenspezifische Intermarket-Indikatoren, die zum ersten Mal in diesem Buch veröffentlicht werden. Teil zwei nutzt die in Teil 1 vorgestellten Konzepte, um Intermarket-Handelssysteme zu entwickeln, um populäre Märkte wie US - und europäische Aktienindex-Futures, FOREX und Commodities zu handeln. Techniken für die Entwicklung eines Handelssystems und die Bewertung der Testergebnisse werden zusammen mit vorgeschlagenen Methoden zur Vermeidung von Kurvenanpassung und die Illusion der Exzellenz durch Optimierung erstellt präsentiert. Stopp-Verlust-und andere Geld-Management-Techniken werden auch diskutiert. Schließlich erläutert eine kurze Einführung in neuronale Netze die Grundprinzipien dieses alternativen Ansatzes für die Gestaltung von Handelssystemen. Für den Handel mit Gold, Sx26P ETF (SPY), Sx26P E-Mini Futures, DAX und FTSE Futures, Gold und Gold, stehen insgesamt neunundzwanzig konventionelle und fünf neuronale Netzwerkhandelssysteme zur Verfügung Ölvorräte, Rohstoffe, Sektor und internationale ETF, Yen und Euro. Schließlich ist auch eine dynamische Asset Allocation Timing-Strategie enthalten, die das Portfolio systematisch in die stärksten Assetklassen oder - sektoren umwandelt, die Renditecharakteristiken erhöht und gleichzeitig die Gesamtvolatilität verringert. Der Metastock-Code für alle Systeme wird bereitgestellt, um zu testen und Papier Handel das System auf neuere Daten, bevor Sie vom Computer zum Trading-Desk zu bewegen. Vom Rückdeckel x22Wenn ich meine Recherchen zur Marktanalyse zu Beginn der 90er Jahre begonnen habe, waren nur wenige Analytiker in diesem Bereich tätig. John Murphy war der erste, der Intermarket-Beziehungen einführte und ich war der erste, der mechanische Handelsstrategien mit ihnen veröffentlichte. Andere haben über die Jahre verfolgt, aber mit sehr wenig ursprünglicher Forschung. Dies ist das erste Buch, das ich seit Jahren mit neuen Materialien, Ideen und Handelssystemen gesehen habe, die das Feld der Intermarket-Analyse voranbringen. Ich habe viele Bücher und Artikel während meiner Karriere gelesen und ich denke, dass dieses Buch eines der besten zu diesem Thema ist und es wird eine große Referenz für Anwendungen der Intermarket-Analyse und vor allem Trading-System-Entwicklung in den heutigen volatilen Märkten. x22 x2014 Murray Ruggiero werden . Vice President für Forschung und Entwicklung der TradersStudio Software, Redakteur des Futures Magazine und Autor mehrerer Bücher über Handelssysteme und Intermarket-Analyse x22Es ist klar aus dem Lesen Intermarket Trading Strategies, dass Markos Katsanos hat technische Kompetenz mit gesundem Menschenverstand kombiniert, um einen Hauch von frischem zu bringen Luft für aktive Investoren. Seine Beispiele sind zeitgerecht und durchdacht, was ein Bewusstsein für unser risikoreiches Umfeld widerspiegelt. Er versteht und erklärt die wichtigen Grundsätze des erfolgreichen Handels und bietet seine Lösungen an. Ich kann es sehr empfehlen it. x22 x2014 Perry Kaufman. Trader und Autor der neuen Trading-Systeme und Methoden x22Before Design ein Handelssystem, ist es absolut notwendig, ein tiefes Verständnis der Märkte zu gewinnen. Markos Katsanos macht eine hervorragende Aufgabe, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Märkten durch die Verwendung von statistischen Werkzeugen zu erklären, die er in klarer und einfacher Sprache macht. Leser dieses bemerkenswerten Buches sind besser in der Lage, Handelssysteme zu schaffen, die jeden Markt erobern können. x22 x2014 Jayanthi Gopalakrishnan. Editor der technischen Analyse der Aktien x26 Commodities Magazin Über den Autor Markos Katsanos ist ein Experte für technische Analyse und Handelssysteme und Erfinder von zwei neuen technischen Indikatoren. Indem er das Verhältnis von Volumen zu Preisbewegung zeigt, sind seine Finite Volume Element (FVE) und Volume Flow (VFI) Indikatoren populäre Werkzeuge, die von Händlern verwendet werden, und der Code wurde in fast allen technischen Analyse - und Handelssoftware integriert. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen und einen Master-Abschluss in Bautechnik und ist Mitglied der Technical Securities Analysts Association von San Francisco (TSAASF). Er hat seit 1987 Aktien und Rohstoffe gehandelt, beginnend mit Fundamentalanalyse. Mit seiner Ingenieurausbildung gravitierte er schnell zur technischen Analyse des Marktes. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der EDV-Analyse von Aktien und Futures, hat er Jahre verfeinert seine Methoden, um mit einigen der profitabelsten Strategien für die Auswahl von Trades. Er ist auf mechanische Systeme spezialisiert und hat Dutzende von Systemen für seine Kunden und seinen eigenen Gebrauch gebaut. Markos Katsanos hat mehrere Beiträge zur technischen Analyse der Bestände x26 Rohstoffe und andere Finanzpublikationen beigetragen. Er ist derzeit dabei, eine eigene Finanzberatung zu gründen. Über dieses Einzelteil
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